💡 주요 내용
- DMI 이해: DMI(Directional Movement Index)는 기술적 분석에 필수적인 도구로, trade상승 또는 하락 방향의 가격 이동 강도를 결정합니다. 이는 시장 추세와 반전을 예측하는 데 도움이 되는 ADX, +DI 및 -DI로 구성됩니다.
- DMI 공식: DMI 계산에는 실제 범위, 방향 이동, 평균 방향 이동 및 평균 방향 지수를 포함한 여러 단계가 포함됩니다. TradeRS는 가격 변동과 방향을 효과적으로 측정하기 위해 공식을 숙지해야 합니다.
- DMI 전략: DMI 전략 지원 trade더 나은 거래 시스템을 개발하는 데 힘쓰고 있습니다. 높은 ADX 값은 강한 추세를 나타내고, 낮은 값은 시장이 횡보하고 있음을 나타냅니다. Traders는 일반적으로 ADX가 25를 넘을 때 DMI 전략을 가치 있다고 간주하며 이는 강한 방향성 움직임을 나타냅니다.
그러나 마법은 세부 사항에 있습니다! 다음 섹션에서 중요한 뉘앙스를 파악하십시오... 또는 바로 당사로 건너뛰십시오. 통찰력이 가득한 FAQ!
1. DMI 공식 이해
DMI를 테스트하기 위해 고급 차트 작성 기능이 필요한 경우 다음을 권장할 수 있습니다. Tradingview.
XNUMXD덴탈의 방향성 운동 지수 (DMI) 예외적으로 빛난다 기술적 분석 광범위하게 사용되는 도구 trade가격 추세와 움직임을 예측하는 RS입니다. 1978년 J. Welles Wilder가 복잡하게 설계한 DMI 공식은 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 플러스 방향 표시기(+DI), 마이너스 방향 표시기(-DI)및 평균 방향 지수 (ADX).
\(+DI = \frac{{\text{실제 범위}}}{{\text{기간}}}\)
\(-DI = \frac{{\text{실제 범위}}}{{\text{기간}}}\)
\(ADX = \frac{{\text{n 기간에 대한 +DI 및 -DI의 합}}}{n}\)
\( \text{실제 범위} = \max(\text{높은} – \text{낮은}, \text{높은} – \text{이전 종가}, \text{이전 종가} – \text{낮은}) \)
DMI 구성 요소를 더 자세히 살펴보면, + DI 가격 상승 움직임의 강도를 식별하는 데 도움이 되는 반면, -DI 가격 하락의 힘을 측정합니다. 마지막으로, ADX무방향성 지수인 는 모든 방향의 움직임을 측정하는 역할을 하며 상승 또는 하락 추세에 상관없이 추세의 강도에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
계산은 의외로 간단하다. DMI 공식 실제 범위(TR) 계산으로 시작하여 방향 이동(DM)이 뒤따릅니다. 그 후, 정의된 기간 동안 두 지표 모두에 대한 평활 평균이 결정됩니다. 마지막으로 +DI, -DI 및 ADX는 이러한 수치와 관련된 수학 방정식을 사용하여 파생됩니다.
겉보기에는 복잡해 보이는 특성에도 불구하고 DMI 공식은 시장 추세를 명쾌하게 묘사합니다. +DI와 -DI의 교차는 유망한 상승 추세를 나타낼 수 있어 매수 전략에 대한 요구를 불러일으킵니다. 반대로, -DI가 +DI를 넘어 이동하는 경우 잠재적인 하락 추세를 암시할 수 있으므로 판매 전략이 필요합니다.DMI 공식에 대한 HTML 코드
DMI 공식의 비밀을 분석하면 암묵적인 시장 행동을 밝혀내고 신중하고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이 공식을 수용하면 잠재적으로 개선될 수 있습니다. 거래 전략, 수익성을 높이고 대폭 감소 위험.
1.1. DMI의 기초
DMI, 줄여서 방향성 운동 지수는 에서 사용하는 중추적인 도구입니다. trade가격 추세의 강도를 측정하는 RS입니다. 의 일환으로 평균 방향성 지수 (ADX), DMI는 시장이 추세를 보이고 있는지 식별하는 데 도움이 되는 데이터를 생성하고 해당 추세의 잠재력과 방향을 설정합니다.
DMI를 뒷받침하는 두 가지 주요 구성 요소는 양의 방향 이동(+DI)과 음의 방향 이동(-DI)입니다. 상승 추세를 다룰 때 +DI는 상승 추세를 반영하는 중요한 역할을 합니다. 기세. 반대로 -DI는 하락 추세의 힘을 나타냅니다.
반드시 주목해야 할 DMI 척도는 0에서 100까지입니다. 높은 수치는 일반적으로 강한 추세를 의미하고, 낮은 수치는 종종 약한 경향을 의미합니다. 일반적으로 25를 넘는 수치는 강한 추세를 가리키는 반면, 20 미만은 약하거나 추세가 없는 시장을 의미합니다.
Traders는 일반적으로 잠재적 거래 기회에 대한 지표로 +DI와 -DI 간의 교차를 찾습니다. -DI에 +DI가 교차하면 잠재적인 매수 기회로 해석될 수 있는 반면, 그 반대는 매도 가능성을 나타낼 수 있습니다. 이러한 크로스오버는 다음과 같은 추가 지표와 결합됩니다. 상대 강도 지수 (RSI) or 이동 평균 수렴 발산 (MACD), 성공 가능성을 높일 수 있는 강력한 거래 전략을 수립합니다. trade특정 시장에 있습니다.
게다가 능숙한 traders는 다른 도구와 함께 DMI를 사용하여 추세의 강도, 신호 변화를 검증하고 잠재적 진입점 또는 이탈점을 식별합니다. 다른 지표 및 전략과 함께 DMI를 활용하면 DMI의 주요 유용성, 즉 향상된 시장 추세 이해력을 확립하고 정보에 기반한 거래 결정을 촉진할 수 있습니다.
1.2. DMI 계산
방향 이동 지수(DMI) 계산 시장 동향을 평가하는 데 활용되는 다양한 도구를 생성하는 다단계 프로세스입니다. 긍정적인 방향과 부정적인 방향의 움직임을 식별하여 이 계산을 시작합니다. 현재 고점에서 이전 고점을 뺀 값이 이전 저점에서 현재 저점을 뺀 값을 초과할 때 양의 방향 움직임이 발생합니다. 반대로, 이전 저점에서 현재 저점을 뺀 값이 현재 고점에서 이전 고점을 뺀 값을 대체할 때 부정적인 움직임이 나타납니다. 플러스 및 마이너스 움직임을 결정한 후에는 현재 고점 - 현재 저점, 현재 고점 - 이전 종가, 이전 종가 - 현재 저점 중 가장 높은 값인 실제 범위를 설정해야 합니다.
다음 단계는 14주기의 부드러운 양수 및 음수 방향 지수와 14주기 실제 범위를 계산하는 것입니다. 이 계산에서 중요한 점 중 하나는 평균 방향 지수(ADX)와 달리 100을 곱하지 않는 것입니다. 결과 수치인 양의 방향 표시기와 음의 방향 표시기는 0과 1 사이에서 진동하는 비율이 됩니다. 기본적으로, tradeRS는 이를 사용하여 중요한 시장 추세 변화를 식별합니다.
| 구성 요소 |
상품 설명 |
공식 |
해석 |
| + DI |
긍정적인 방향 표시기 |
실제 범위/기간 |
높은 값은 강한 상승 추세를 나타냅니다. |
| -DI |
부정적인 방향 지시자 |
실제 범위/기간 |
높은 값은 강한 하락 추세를 나타냅니다. |
| ADX |
평균 방향 지수 |
n 기간 동안 +DI 및 -DI의 합계 / n |
높은 값은 강한 추세(어느 방향이든)를 나타냅니다. |
| 트루 레인지 |
특정 기간 동안의 가격 범위 측정 |
max(고가 – 저가, 고가 – 이전 종가, 이전 종가 – 저가) |
+DI 및 -DI 계산에 사용됩니다. |
2. DMI 전략 Traders
DMI 전략 및 거래에서의 적용 이해 에 필수적이다 trade역동적인 시장에서 성공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 힘을 활용 방향 이동 지수(DMI), tradeRS는 증권이 추세를 보이고 있는지 정확하게 판단하고 해당 추세의 강도를 측정할 수 있습니다.
핵심 DMI 전략 는 플러스 방향 움직임 지표(+DMI), 마이너스 방향 움직임 지표(-DMI), 평균 방향 움직임 지수(ADX)의 세 가지 변동 선으로 구성됩니다. +DMI는 상승 추세 강도를 감지하고 -DMI는 하락 추세 강도를 식별합니다. TradeRS는 잠재적인 매수 또는 매도 신호로서 이들 라인의 교차를 예리하게 모니터링합니다.
추세의 강도를 나타내는 ADX는 0에서 100 사이에서 변동합니다. 20보다 큰 값은 강한 추세와 현재 위치 유지를 의미하며, 20 미만의 값은 약한 추세를 나타내는 신호로 전략 변경 가능성을 촉발합니다.
적용 DMI 전략 숫자에만 의존하지 않습니다. DMI 차트의 그래픽 변화를 관찰하면 추가 광고가 추가됩니다.vantage우리 레이어. 상승하는 ADX는 추세 강도가 증가하는 것을 나타내고, 하락하는 선은 약화 추세를 나타냅니다. ADX 라인에서 20을 초과하거나 미만으로 교차하는 것은 가치가 있습니다. traders의 전적인 관심은 거래 전략의 결정적인 순간을 묘사합니다.
변덕스러운 거래 세계에서 DMI 전략 현명한 거래 결정을 촉진합니다. DMI 차트의 상승, 하락, 교차를 정확하게 해석하여 trade시기적절한 통찰력을 제공하여 시장 흐름을 보다 자신 있고 수익성 있게 탐색할 수 있도록 지원합니다.
2.1. 전략 개요
XNUMXD덴탈의 방향 이동 지수(DMI) 의 힘을 활용하는 강력한 전략을 나타냅니다. 유행 분석 금융 거래에서. 이 전략 내에서 두 가지 주요 구성 요소인 양의 방향 표시기(+DI) 그리고 음의 방향 표시기(-DI), 상호 작용하여 거래 기회를 공개하세요. 원리는 간단합니다. +DI가 -DI를 교차하면 강세 추세를 나타내며 구매자가 시장에 진입하도록 장려합니다. 반대로, -DI가 지배적이라면 이는 약세 추세를 나타내며 매도하기에 좋은 순간을 나타냅니다.
XNUMXD덴탈의 ADX 라인DMI 방정식의 또 다른 중요한 부분인 는 추세 강도를 측정합니다. 보조 trade강하거나 약한 시장 추세를 식별하는 데 있어 25보다 높은 ADX 값은 추세가 강력하고 주목할 가치가 있음을 나타냅니다. 이 지표들을 종합하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다. trade전반적인 시장 방향과 강점을 통해 어려운 거래 환경에서 보다 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 측정, 도구 및 신호의 이러한 통합은 방향 이동 지수를 효과적으로 적용하는 데 핵심입니다. 그러나 비판적 사고와 분석의 역할은 과소평가될 수 없습니다. DMI는 단지 데이터를 제공할 뿐이며, 데이터가 해석되는 방식에 따라 거래 성공 여부가 결정됩니다.
2.2. DMI를 이용한 거래 기법
DMI를 테스트하기 위해 고급 차트 작성 기능이 필요한 경우 다음을 권장할 수 있습니다. Tradingview.
투자자 및 traders 다중 활용 거래 기술 짝을 지어 방향 이동 지수(DMI) 가치 있는 거래 신호를 도출하고 결과 지향적인 전략을 수립합니다. 가격 움직임의 방향 강도를 측정하기 위해 DMI를 활용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다. traders 전세계.
강력한 추세를 식별하는 것은 종종 다음과 같이 처리됩니다. DMI여기서 값이 25를 초과하면 강한 추세를 나타내고, 20보다 작으면 약하거나 추세가 없는 시장을 나타냅니다. 이 규모에서는 traders는 일반적으로 강세 및 약세 시장 정서에 따라 롱 포지션과 숏 포지션을 취합니다.
A '크로스오버' +DMI 라인이 -DMI 라인 위 또는 아래를 교차할 때 발생하는 인기 있는 DMI 거래 기법입니다. 상향 교차(+DMI가 -DMI를 능가함)는 잠재적인 시장 상승 추세를 나타내는 강세 신호이며, 매수 포지션을 취하는 데 유리한 진입점이 될 수 있습니다. 이와 대조적으로, 하향 교차(-DMI가 +DMI를 초과하는 경우)는 약세 시장 행동을 신호하여 매도 포지션을 취할 수 있는 기회를 제공합니다.
또한, ADX 라인DMI의 구성 요소인 는 시장이 추세인지 또는 범위 제한인지 이해하는 데 도움이 됩니다. Traders는 ADX가 20 또는 25 이상으로 상승하는 것을 자주 관찰합니다. 이는 일반적으로 추세 추종 접근 방식이 선호되는 강한 추세를 나타냅니다. 그러나 ADX 라인이 이 수준 아래로 떨어지면 시장은 범위에 갇히거나 모멘텀을 잃을 수 있습니다. traders는 반전 전략을 선택할 수 있습니다.
가격 변동과 DMI 지표 간의 차이를 발견하는 것은 또 다른 효율적인 거래 기법입니다. 이는 잠재적인 가격 역전을 암시하며, 더 높은 성공률을 위해서는 다른 기술 분석 도구를 통해 이를 확증해야 합니다.
DMI와 거래 도구, 지표 및 의미에 대한 세심한 이해가 필요합니다. 적절하게 사용하면 강력한 도구이지만 포괄적인 시장 개요를 위해서는 다른 분석 방법으로 보완하는 것이 중요합니다.
2.3. 성공적인 DMI 거래를 위한 지침
DMI 거래의 성공은 수익성을 향한 꾸준한 나침반 역할을 하는 몇 가지 중요한 지침으로 귀결됩니다.
인내심을 우선시하십시오: DMI 거래는 결승선까지 서두르지 않습니다. Traders는 첫 번째 신호에서 도약하지 말고 이상적인 설정을 기다려야 합니다. 시스템은 시장이 추세를 보이고 있음을 나타내야 하며, ADX가 승인한 신호는 20 이상입니다.
시장 동향을 이해하십시오: TradeRS는 투자를 하기 전에 시장 방향을 알고 있어야 합니다. trade. 위쪽을 가리키는 -DI 선은 강한 하향 추세를 나타내고, +DI 상승은 강력한 상승 추세를 나타냅니다.
기간을 고려하십시오: 기간을 능숙하게 조정하면 거래 결과가 달라질 수 있습니다. 짧은 기간은 더 많은 거래 신호를 생성할 수 있지만 긴 기간의 신호보다 확신이 덜할 수 있습니다.
정지 손실 묘사: TradeRS는 적절한 수준에서 손실 중지 명령을 시행해야 합니다. 이 법안은 불리한 시장 움직임으로부터 자본을 보호합니다. 종종 최근 최고가 또는 최저가가 신뢰할 수 있는 지표가 됩니다. 손실을 중지 포인트.
이익 목표 계산: 잠재적 이익 목표를 합리적으로 결정하는 것은 손절매 설정을 동반해야 합니다. 최근의 스윙하이나 스윙로우가 최적의 목표가 되는 경우가 많습니다.
전략을 고수하라: 거래 전략에 전념하는 것이 가장 중요하며 시장 상황 속에서 일관성과 안정성을 확보합니다. 휘발성.
끊임없는 교육: DMI 거래에는 지속적인 교육이 필요합니다. 금융시장과 기술적 분석. 시장은 진화하고 지식 측면에서 보조를 맞추는 것은 다른 시장보다 우위를 제공합니다.
이러한 지침을 통해 trader은 주식 시장의 폭풍우를 자신감과 정확성으로 헤쳐나가면서 DMI 거래 전략에서 성공할 확률을 높입니다. 성공적인 거래가 보장되는 것이 아니라 확률 게임, 즉 올바른 도구와 사고방식으로 승리할 수 있는 게임이라는 점을 잊지 마십시오.
참고 사항 : 제공된 리소스는 초보자에게 적합하지 않을 수 있으며 초보자에게 적합하지 않을 수 있습니다. traders는 전문적인 경험이 없습니다.
"[PDF] 주식 거래 신호 예측을 위한 방향 이동 지수 기반 머신러닝 전략."
저자 : AS 사우드, S 샤키아
일지: 국제 전기 및 컴퓨터 공학 저널
년: 2022
상품 설명 본 논문에서는 주식 거래 신호를 예측하기 위해 방향 이동 지수(DMI)를 기반으로 한 기계 학습 전략을 제안합니다. 이 전략의 성과는 그 효율성을 측정하기 위해 평가됩니다.
출처: 리서치게이트(PDF)
"[PDF] 주식 시장에 대한 새로운 기술 지표, 변화율-알파(ROC-α)의 유용성: 말레이시아 최고 자본화 주식에 대한 연구"
저자 : JCP M'ng, AHJ 진
플랫폼 : 시테시어
상품 설명 이 연구에서는 ROC-α(Rate of Change–Alpha)라는 새로운 기술 지표를 소개하고 말레이시아 주식 시장에서의 적용을 탐구합니다. 이 백서는 또한 긍정적인 DMI, 부정적인 DMI 및 ADX DMI를 포함한 다른 지표에 대해서도 논의합니다.
출처: 시테시어(PDF)
