1. ATR(Average True Range) 이해
1.1. ATR의 정의
ATR및 평균 진실 범위이다 기술적 분석 처음에 개발된 도구 상품 시장 J. Welles Wilder, Jr. 정의된 기간 동안 특정 금융 상품의 가격 변동 정도를 측정하는 변동성 지표입니다.
ATR을 계산하려면 각 기간(일반적으로 하루)에 대해 세 가지 잠재적인 시나리오를 고려해야 합니다.
- 현재 고점과 저점의 차이
- 전 종가와 현재 고가의 차이
- 전 종가와 현재 저점의 차이
각 시나리오의 절대값을 계산하여 가장 높은 값을 True Range(TR)로 합니다. 그런 다음 ATR은 지정된 기간 동안 이러한 실제 범위의 평균입니다.
XNUMXD덴탈의 ATR 는 방향 표시기가 아닙니다. MACD or RSI, 하지만 어느 정도의 척도는 시장 변동성. 높은 ATR 값은 높은 변동성을 나타내며 시장 불확실성을 나타낼 수 있습니다. 반대로 ATR 값이 낮다는 것은 변동성이 낮다는 것을 의미하며 시장 안주를 나타낼 수 있습니다.
즉, ATR 시장 역학에 대한 더 깊은 이해를 제공하고 도움이 됩니다. traders는 시장 변동성에 따라 전략을 조정합니다. 가능하게 해주는 중요한 도구입니다. traders는 그들의 관리 위험 보다 효과적으로 적절한 손절매 수준을 설정하고 잠재적인 돌파 기회를 식별하세요.
1.2. 거래에서 ATR의 중요성
우리가 논의한 것처럼 tradeRS 사용 ATR 시장 변동성을 파악하기 위해. 그런데 왜 그렇게 중요합니까?
첫째, ATR이 도움이 될 수 있습니다. traders는 시장의 변동성을 측정합니다.. 시장 변동성을 이해하는 것이 중요합니다. tradeRS는 고객에게 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 거래 전략. 높은 변동성은 종종 더 높은 위험을 의미하지만 잠재적인 수익도 더 높습니다. 반면, 낮은 변동성은 시장이 더 안정적이지만 잠재적으로 수익률이 낮음을 의미합니다. ATR은 변동성의 척도를 제공함으로써 다음을 도울 수 있습니다. traders는 정보에 입각한 결정을 내립니다. 위험과 보상 trade-끄다.
둘째, ATR을 사용하여 설정할 수 있습니다. 손실을 중지 레벨. 손절매는 미리 결정된 지점입니다. trader은 손실을 제한하기 위해 주식을 매도할 것입니다. ATR이 도와드릴 수 있습니다 traders는 시장의 변동성을 반영하는 손절매 수준을 설정합니다. 그렇게 함으로써, traders는 그들이 조기에 중단되지 않도록 보장할 수 있습니다. trade 정상적인 시장 변동으로 인해.
셋째, ATR을 사용하여 탈주를 식별할 수 있습니다.. 돌파는 주식 가격이 저항선 위나 지지선 아래로 움직일 때 발생합니다. ATR이 도와드릴 수 있습니다 traders는 시장의 변동성이 증가하는 시기를 표시하여 잠재적 탈주를 식별합니다.
2. 평균 True Range(ATR) 계산
ATR(Average True Range) 계산 몇 가지 주요 단계를 포함하는 프로세스입니다. 먼저 선택한 기간의 각 기간에 대한 True Range(TR)를 결정해야 합니다. TR은 현재 고점에서 현재 저점을 뺀 값, 현재 고점에서 이전 종가를 뺀 절대값 또는 현재 저점에서 이전 종가를 뺀 절대값 중 가장 큰 값입니다.
TR을 결정한 후 지정된 기간(일반적으로 14개 기간) 동안 TR을 평균하여 ATR을 계산합니다. 이는 지난 14개 기간의 TR 값을 더한 다음 14로 나누어 수행됩니다. 그러나 ATR은 media móvil, 즉 새 데이터를 사용할 수 있게 되면 다시 계산됩니다.
왜 중요한가? ATR은 시장 변동성의 척도입니다. ATR을 이해함으로써, traders는 언제 들어가고 나올지 더 잘 측정할 수 있습니다. trade, 적절한 손절매 수준을 설정하고 위험을 관리합니다. 예를 들어 ATR이 높으면 변동성이 큰 시장을 나타내므로 보다 보수적인 거래 전략을 제안할 수 있습니다.
ATR은 방향 정보를 제공하지 않습니다. 변동성 만 측정합니다. 따라서 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위해 다른 기술 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.
다음은 간단한 요약입니다.
- 각 기간의 True Range(TR) 결정
- 지정된 기간(일반적으로 14개 기간) 동안 TR을 평균하여 ATR을 계산합니다.
- ATR을 사용하여 시장 변동성을 이해하고 거래 결정을 알립니다.
생각해 내다: ATR은 전략이 아니라 도구입니다. 그것은 개인에게 달려 있습니다 trader 데이터를 해석하고 이를 거래 전략에 가장 잘 적용하는 방법을 결정합니다.
2.1. ATR의 단계별 계산
ATR(Average True Range)의 수수께끼를 푸는 것은 단계별 계산에 대한 종합적인 이해에서 시작됩니다. 시작하려면 ATR이 각각 다른 유형의 가격 움직임을 나타내는 세 가지 다른 계산을 기반으로 한다는 것을 아는 것이 중요합니다.
먼저 선택한 기간의 각 기간에 대한 "실제 범위"를 계산합니다. 이는 현재 고점을 현재 저점, 현재 고점을 이전 종가, 현재 저점을 이전 종가와 비교하여 수행할 수 있습니다. 이 세 가지 계산에서 파생된 가장 높은 값이 실제 범위로 간주됩니다.
다음으로 특정 기간 동안 이러한 실제 범위의 평균을 계산합니다. 이는 일반적으로 14주기 기간 동안 수행되지만 거래 전략에 따라 조정될 수 있습니다.
마지막으로, 데이터를 평활화하고 시장 변동성을 보다 정확하게 표현하기 위해 일반적으로 14 기 지수 이동 평균 (EMA) 단순 평균 대신.
다음은 단계별 분석입니다.
- 각 기간의 실제 범위를 계산합니다. TR = max[(고가 – 저점), abs(고가 – 전 종가), abs(저가 – 전 종가)]
- 선택한 기간 동안의 실제 범위를 평균화합니다. ATR = (1/n) Σ TR (여기서 n은 기간의 수이고 Σ TR은 n 기간에 대한 실제 범위의 합입니다)
- 원활한 ATR을 위해서는 14주기 EMA를 사용하세요. ATR = [(이전 ATR x 13) + 현재 TR] / 14
ATR은 시장 변동성을 측정하는 데 사용되는 도구입니다. 가격 방향이나 크기를 예측하지는 않지만 시장의 행동을 이해하고 그에 따라 거래 전략을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2.2. 기술 분석에서 ATR 사용
기술 분석에서 ATR(Average True Range)의 힘은 다용도성과 단순성에 있습니다. 올바르게 사용하면 다음을 제공할 수 있는 도구입니다. trade시장 변동성에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. ATR 이해 귀하의 거래 무기고에 비밀 무기를 가지고 있는 것과 유사하여 금융 시장의 고르지 못한 바다를 더 큰 자신감과 정확성으로 탐색할 수 있습니다.
변동성은 시장의 심장 박동입니다, ATR은 펄스입니다. 특정 기간 동안 고가와 저가 사이의 평균 범위를 계산하여 시장 변동성을 측정합니다. 이 정보는 손절매 주문을 설정하고 잠재적인 돌파 기회를 식별하는 데 매우 유용할 수 있습니다.
기술 분석에서 ATR 사용 몇 가지 주요 단계를 포함합니다. 먼저 차트 플랫폼에 ATR 지표를 추가해야 합니다. 다음으로 ATR이 평균 범위를 계산할 기간을 선택해야 합니다. ATR의 표준 기간은 14이지만 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다. ATR이 설정되면 선택한 기간의 평균 실제 범위를 자동으로 계산하여 차트에 선으로 표시합니다.
ATR 해석 간단합니다. 높은 ATR 값은 높은 변동성을 나타내고 낮은 ATR 값은 낮은 변동성을 나타냅니다. ATR 라인이 상승하고 있다는 것은 시장 변동성이 증가하고 있음을 의미하며 이는 잠재적인 거래 기회를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 하락하는 ATR 라인은 시장 변동성이 감소하고 있음을 시사하며 이는 통합 기간을 나타낼 수 있습니다.
3. 트레이딩 전략에서 ATR(Average True Range) 적용
트레이딩 전략에 ATR(Average True Range) 적용 게임 체인저가 될 수 있습니다. trade이익을 극대화하고 위험을 최소화하려는 기업. ATR은 특정 기간 동안 고가와 저가 사이의 평균 범위를 계산하여 시장 변동성을 측정하는 다목적 도구입니다.
ATR을 사용하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 손절매 주문을 설정하는 것입니다. 손절매를 ATR의 배수로 설정하면 trades는 상당한 가격 변동이 있을 때만 종료되므로 조기에 중단될 위험이 줄어듭니다. 예를 들어 ATR이 0.5이고 ATR의 2배에서 손절매를 설정하기로 결정한 경우 손절매는 진입 가격보다 낮은 1.0으로 설정됩니다.
ATR의 또 다른 강력한 적용은 수익 목표를 결정하는 것입니다. ATR을 사용하여 평균 가격 움직임을 측정함으로써 현재 시장 변동성에 맞는 현실적인 이익 목표를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 ATR이 2.0인 경우 진입 가격보다 높은 수익 목표를 4.0으로 설정하는 것이 실행 가능한 전략이 될 수 있습니다.
ATR을 사용하여 포지션의 크기를 조정할 수도 있습니다. 현재 ATR을 고려하여 포지션의 크기를 조정하여 다양한 시장 조건에서 일관된 위험 수준을 유지할 수 있습니다. 즉, 변동성이 큰 시장에서는 포지션 규모를 줄이고 변동성이 적은 시장에서는 포지션 규모를 늘릴 수 있습니다.
생각해 내다, ATR은 강력한 도구이지만 단독으로 사용해서는 안 됩니다. ATR을 다른 기술 분석 도구 및 지표와 결합하여 포괄적인 거래 전략을 수립하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 전체 광고를vantage ATR이 제공하는 인사이트를 활용하여 거래 실적을 향상시키십시오.
3.1. 추세 추종 전략의 ATR
추세추종전략 분야에서는 평균 트루 범위 (ATR) 중추적인 역할을 합니다. 이는 시장 변동성을 측정하고 손절매 주문을 설정하여 거래 포지션을 보호하는 데 사용할 수 있는 강력한 도구입니다. 핵심은 ATR의 잠재력을 이해하고 광고에 사용하는 것입니다.vantage.
가격이 꾸준히 상승하는 강세장 시나리오를 생각해 보십시오. 로 trader, 당신은 당신의 이익을 최대화하면서 가능한 한 오랫동안 이 추세를 타고 싶을 것입니다. 그러나 시장의 역동적 특성으로 인해 보호 손절매를 사용해야 합니다. ATR이 작동하는 곳입니다. ATR 값에 인수(보통 2~3 사이)를 곱하면 동적 손절매 시장 변동성에 따라 조정됩니다.
예를 들어 ATR이 0.5이고 승수 2를 선택하면 손절매는 현재 가격보다 1포인트 낮게 설정됩니다. ATR이 증가하여 변동성이 높아짐에 따라 손절매는 현재 가격에서 더 멀어집니다. trade 더 많은 호흡 공간이 있습니다. 반대로 ATR이 감소하면 손절매가 현재 가격에 가까워지므로 trade 추세가 반전되기 전에.
비슷한 맥락에서 ATR은 약세 시장에서 현재 가격보다 높은 손절매를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 자산을 공매도하고 trade 추세가 반전되면 손실이 제한됩니다.
추세 추종 전략에 ATR을 통합하면 시장의 파도를 타면서 위험을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 인생에서와 마찬가지로 거래에서도 목적지뿐만 아니라 여정도 중요하다는 사실을 증명합니다. ATR은 귀하의 여정이 가능한 한 원활하고 수익성이 있도록 보장합니다.
3.2. 역추세 전략의 ATR
역추세 전략 트레이딩에서 고위험 고수익 게임이 될 수 있지만, 평균 트루 범위 (ATR) 귀하의 처분에 따라 확률은 귀하에게 유리하게 크게 기울어 질 수 있습니다. 이는 ATR이 본질적으로 시장 변동성을 측정하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있기 때문입니다.
역추세 전략에서 ATR을 사용할 때 ATR 값이 잠재적인 추세 반전을 식별하는 데 도움이 될 수 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어, ATR 값의 갑작스러운 증가는 추세의 변화 가능성을 시사하여 반대 추세에 진입할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. trade.
다음 시나리오를 고려하십시오. 특정 자산의 ATR 값이 지난 며칠 동안 꾸준히 증가한 것을 확인했습니다. 이것은 현재 추세가 힘을 잃고 반전이 임박했음을 나타낼 수 있습니다. 반대 추세를 배치하여 trade 이 시점에서 잠재적으로 새로운 추세를 조기에 파악하고 이를 타고 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.
역추세 전략에서 ATR 사용 시장 변동성을 이해하고 이를 광고에 사용하는 것이 전부입니다.vantage. 잠재적인 추세 반전을 조기에 발견하고 이를 활용하는 것입니다. 확실한 방법은 아니지만 올바르게 사용하고 다른 도구와 함께 사용하면 성공 가능성을 크게 높일 수 있습니다. trades.
4. ATR(Average True Range)의 제한 및 고려 사항
ATR(Average True Range)은 방향 표시기가 아님을 항상 염두에 두어야 합니다. 가격 변동의 방향을 나타내는 것이 아니라 변동성을 정량화합니다. 따라서 ATR 상승이 반드시 가격 상승이나 시장 강세를 의미하는 것은 아닙니다. 마찬가지로 ATR 하락이 항상 가격 하락이나 약세 시장을 나타내는 것은 아닙니다.
또 다른 주요 고려 사항은 갑작스러운 가격 충격에 대한 ATR의 민감도입니다. 절대적인 가격 변동을 기반으로 계산되기 때문에 갑작스럽고 상당한 가격 변동은 ATR에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 때때로 ATR 값이 과장되어 실제 시장 변동성을 정확하게 반영하지 못할 수 있습니다.
또한 ATR은 때때로 실제 시장 변화보다 뒤처질 수 있습니다. 이는 ATR 계산에 내재된 지연 때문입니다. ATR은 과거 가격 데이터를 기반으로 하므로 갑작스러운 단기 시장 변화에 신속하게 대응하지 못할 수 있습니다.
또한 ATR의 효과는 시장과 기간에 따라 다를 수 있습니다. ATR은 모든 시장 조건이나 모든 증권에 대해 동등하게 효과적이지 않을 수 있습니다. 변동성 패턴이 일관된 시장에서 가장 잘 작동하는 경향이 있습니다. 또한 ATR 계산을 위한 기간 매개변수의 선택은 정확도에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
ATR은 시장 변동성을 평가하는 강력한 도구이지만 단독으로 사용해서는 안 됩니다. 모든 기술 지표와 마찬가지로 ATR은 최상의 결과를 위해 다른 도구 및 기술과 함께 사용해야 합니다. 예를 들어 ATR을 추세 지표와 결합하면 보다 안정적인 거래 신호를 제공할 수 있습니다.
4.1. ATR 및 시장 격차
ATR과 시장 간의 관계 풀기 간격 양파 껍질을 벗기는 것과 같습니다. 각 계층은 거래 세계의 복잡한 역학에 대한 새로운 수준의 이해와 더 깊은 통찰력을 나타냅니다.
시장 격차의 개념은 비교적 간단합니다. 하루의 유가 증권 종가와 다음 날 시가 사이의 가격 차이를 나타냅니다. 이러한 격차는 중요한 뉴스 이벤트부터 단순한 공급 및 수요 불균형에 이르기까지 다양한 이유로 발생할 수 있습니다.
다만, 소개할 때 평균 트루 범위 (ATR) 방정식에 들어가면 상황이 조금 더 흥미로워집니다. ATR은 가격 변동성의 정도를 측정하는 변동성 지표입니다. 그것은 제공합니다 traders는 특정 기간 동안 보안의 고가와 저가 사이의 평균 범위를 반영하는 숫자 값입니다.
그렇다면 이 두 개념은 어떻게 교차할까요?
음, 방법 중 하나 traders는 ATR을 사용하여 잠재적인 시장 격차를 예측할 수 있습니다. ATR이 높으면 보안이 상당한 변동성을 경험하고 있으며 잠재적으로 시장 격차로 이어질 수 있음을 나타냅니다. 반대로 낮은 ATR은 시장 격차가 발생할 가능성이 낮다는 것을 나타낼 수 있습니다.
예를 들어 trader은 ATR이 비정상적으로 높은 특정 보안을 모니터링하고 있습니다. 이것은 보안이 시장 격차에 대비되어 있다는 신호일 수 있습니다. 그만큼 trade그런 다음 이 정보를 사용하여 잠재적 손실로부터 보호하기 위해 손절매 주문을 설정함으로써 그에 따라 거래 전략을 조정할 수 있습니다.
생각해 내다: 거래는 과학인 만큼 예술입니다. ATR과 시장 격차 사이의 관계를 이해하는 것은 퍼즐의 한 조각일 뿐입니다. 그러나 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 되는 중요한 부분입니다.
4.2. ATR 및 변동성 변화
변동성 변화 아르 trader의 빵과 버터를 이해하고 이를 이해하는 것은 성공적인 거래에 매우 중요합니다. ATR(Average True Range)을 사용하면 거래 전략에서 우위를 점할 수 있습니다.
ATR 및 변동성 변화 이해 즉시 명확하지 않은 시장 역학에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 크게 하락한 후 ATR이 갑자기 증가하면 반전 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 높은 ATR 값이 "패닉" 매도에 이어 시장 바닥에서 종종 발생하기 때문입니다.
반면에 낮은 ATR 값은 고점 및 통합 기간 이후에 발견되는 것과 같이 연장된 횡보 기간 동안 종종 발견됩니다. 변동성 변화는 ATR 값이 단기간에 크게 변할 때 발생하며 이는 시장 조건의 잠재적인 변화를 나타냅니다.
ATR로 변동성 변화를 식별하는 방법은 무엇입니까? 일반적인 방법 중 하나는 이전 값보다 1.5배 더 큰 일련의 ATR 값을 찾는 것입니다. 이는 변동성 변화를 나타낼 수 있습니다. 또 다른 접근 방식은 ATR의 이동 평균을 사용하고 현재 ATR이 이동 평균보다 높은 시간을 찾는 것입니다.
4.3. ATR 및 다양한 시간 프레임
다양한 시간대에 걸친 ATR 적용 이해 거래 세계의 게임 체인저입니다. ATR은 거래하는 시간 프레임에 적응하는 다목적 지표로, 시장 변동성을 측정하기 위한 동적 도구를 제공합니다. Traders, 그들이 하루인지 여부 tradeRS, 스윙 traders 또는 장기 투자자는 모두 ATR이 다른 시간 프레임에서 어떻게 작동하는지 이해함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.
예를 들어, 일 traders 사용할 수 있습니다 15분 타임 프레임 ATR을 분석합니다. 이 짧은 시간 프레임은 일중 변동성에 대한 빠른 스냅샷을 제공하여 traders는 현재 시장 상황에 따라 신속한 결정을 내립니다.
반면에, 미국에서 체류를 연장하고자 이전의 승인을 갱신하려던 그네 traders 를 선택할 수 있습니다 일일 시간 프레임. 이를 통해 며칠 동안의 시장 변동성을 보다 폭넓게 파악할 수 있어 밤새 또는 한 번에 며칠 동안 포지션을 유지하는 사람들에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.
마지막으로, 장기 투자자 찾을 수 있습니다 주간 또는 월간 시간 프레임 더 유용한. 이 긴 시간 프레임은 전략적 투자 결정을 내리는 데 중요한 시장 변동성에 대한 거시적 관점을 제공합니다.
본질적으로 ATR은 거래 스타일과 시간 프레임에 맞출 수 있는 강력한 도구입니다. 이것은 모든 경우에 적용되는 단일 지표가 아닙니다. 대신 시장 변동성을 측정하는 유연한 방법을 제공합니다. 다양한 시간대에 걸쳐 ATR을 적용하는 방법을 이해함으로써 traders는 시장 행동에 대한 더 깊은 통찰력을 얻고 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
