Chande Kroll 정지는 무엇입니까?
Chande Kroll Stop은 Tushar Chande와 Stanley Kroll이 개발한 변동성 기반 지표입니다. 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 정지 손실 시장 상황에 적응하는 수준. 보안의 변동성을 고려하여 Chande Kroll Stop은 손절매 수준을 조정하여 traders 감소 위험 이익을 실행하는 동안.
Chande Kroll 정지 공식
Chande Kroll Stop은 롱 포지션과 숏 포지션의 스톱로스 수준을 각각 나타내는 롱 스톱과 숏 스톱의 두 라인으로 구성됩니다. 이러한 손절매 수준을 계산하기 위해 Chande Kroll Stop은 다음 공식을 사용합니다.
실제 범위(TR) 계산:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{이전}|, |L – C_{이전}|)$$
계산 평균 진실 범위 (ATR) 특정 기간 동안(보통 10개 기간):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
지정된 룩백 기간(일반적으로 20개 기간) 동안 최고가(HH) 및 최저저가(LL)를 계산합니다.
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
롱 포지션과 숏 포지션의 초기 스톱 레벨을 계산합니다.
초기_장거리_정지 = HH – k * ATR
초기_단거리_정지 = LL + k * ATR
롱 포지션과 숏 포지션의 스탑 레벨 업데이트:
Long_Stop = \max(초기_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(초기_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
수식에서 H는 고가, L은 저가, C_{prev}는 이전 종가를 나타냅니다.
Chande Kroll Stop 사용 방법
Chande Kroll Stop은 거래 전략을 개선하기 위해 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다.
- 추종 추세: 가격이 롱스톱 이상일 때, traders는 롱 포지션 진입을 고려할 수 있는 반면, 가격이 숏 스톱보다 낮으면 숏 포지션 진입을 고려할 수 있습니다.
- 위험 관리: Traders는 Chande Kroll Stop을 사용하여 손절매 주문을 설정하여 자신의 위치를 보호할 수 있습니다. 예를 들어, 롱 포지션에 있는 경우 trader은 긴 손절 수준에서 손절매 주문을 할 수 있으며 짧은 위치의 경우 그 반대도 가능합니다.
- 출구 전략: Chande Kroll Stop은 다음에 따라 조정되는 트레일링 스톱 역할을 할 수 있습니다. 시장 변동성제공하고 trade수익을 고정할 수 있는 동적 종료 지점이 있는 rs.
Chande Kroll Stop의 조합
Chande Kroll Stop은 Long Stop Line, ATR(Average True Range) 및 Trailing Stop과 같은 인기 있는 지표의 일부 개념을 결합한 기술 지표입니다. Chande Kroll Stop이 도와드립니다. traders는 시장 변동성과 최근 가격 조치를 기반으로 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 대해 동적 손절매 수준을 설정합니다.
언급된 지표가 Chande Kroll Stop과 어떻게 관련되어 있는지는 다음과 같습니다.
1. 긴 정지선
Long Stop Line은 롱 포지션에 대한 Stop-Loss 주문을 설정하는 데 사용되는 수준입니다. 가격 움직임과 시장 상황에 따라 조정되는 역동적인 라인입니다. Long Stop Line의 주요 목적은 보호하는 것입니다. trade시장이 자신의 포지션과 반대 방향으로 움직일 경우 출구점을 제공함으로써 상당한 손실을 방지할 수 있습니다.
Long Stop Line을 계산하는 일반적인 방법은 Chande Kroll Stop 지표를 사용하는 것입니다. 이 지표는 지정된 기간 동안 최고점과 평균 True Range(ATR)를 고려합니다. Long Stop Line은 ATR에 선택한 계수를 곱하여 결정되는 최고점 아래의 특정 거리에 설정됩니다.
2. P 막대에 대한 평균 실제 범위
ATR(Average True Range)은 특정 막대(P 막대) 이상의 평균 가격 범위를 측정하는 변동성 지표입니다. 도움이 된다 traders는 가격 변동의 정도를 이해하고 손절매 주문 및 이익 목표를 설정하는 데 일반적으로 사용됩니다.
P 막대에 대한 ATR을 계산하려면 다음 단계를 따르십시오.
각 막대의 True Range(TR)를 계산합니다.
TR = 최대(고가 - 저가, 고가 - 이전 종가, 이전 종가 - 저가
P 막대에 대한 ATR을 계산합니다.
ATR = (1/P) * 마지막 P 막대의 경우 ∑(TR)
ATR은 Chande Kroll Stop 및 Chandelier Exit 지표에서 볼 수 있듯이 현재 시장 변동성을 고려한 동적 손절매 주문을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
3. 후행 중지
후행 손절매는 시장과 함께 움직이는 일종의 손절매 주문으로, 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 수준을 조정합니다. 후행 손절매의 주요 목적은 포지션이 성장할 수 있는 여지를 주면서 수익을 고정하는 것입니다.
트레일링 스탑은 현재 가격에서 고정된 거리로 설정하거나 ATR과 같은 기술 지표를 기반으로 설정할 수 있습니다. 시장의 움직임에 따라 trader의 호의에 따라 후행 손절매가 그에 따라 움직여 이익을 보호합니다. 그러나 시장이 반전되면 추적 손절매는 마지막 수준을 유지하여 잠재적 손실을 제한하는 출구점을 제공합니다.
샹들리에 출구
Chandelier Exit는 Charles LeBeau가 개발한 변동성 기반 지표입니다. 도움이 되도록 설계되었습니다. traders는 ATR을 기반으로 후행 손절매 주문을 설정하여 자신의 위치에 대한 종료 지점을 결정합니다.
Chandelier Exit는 긴 Chandelier Exit와 짧은 Chandelier Exit의 두 줄로 구성됩니다. Chandelier Exit를 계산하려면 다음 단계를 따르십시오.
지정된 기간(예: 14개 막대) 동안 ATR을 계산합니다.
승수(예: 3)를 결정합니다.
긴 Chandelier Exit 계산:
롱 샹들리에 엑시트 = 최고가 – (승수 * ATR)
짧은 Chandelier Exit 계산:
샹들리에 매도 청산 = 최저저점 + (승수 * ATR)
샹들리에 출구는 traders는 시장 변동성에 적응하는 손절매 주문을 설정하여 이익을 보호하는 동시에 성장할 수 있는 여지를 제공합니다.
Chande Kroll 정류장과 샹들리에 출구 비교
Chande Kroll Stop과 Chandelier Exit는 모두 손실 정지 주문을 결정하는 데 널리 사용되는 방법입니다. 위험 관리에서 유사한 목적을 수행하지만 각각은 서로 다른 특성과 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 이 둘의 차이점을 이해하는 것이 중요할 수 있습니다. trade출구를 최적화하는 RS 전략들.
주요 차이점
- 계산 방법: 둘 다 ATR을 사용하지만 Chande Kroll Stop은 더 복잡한 계산을 포함하며 일반적으로 Chandelier Exit보다 현재 가격에서 더 멀리 정류장을 설정합니다.
- 위험 감수성: Chande Kroll Stop 슈트 trade더 높은 위험과 더 큰 시장 변동을 선호하는 사람들입니다. 대조적으로, 샹들리에 출구는 더 보수적이어서 이익을 더 긴밀하게 보호하려는 사람들에게 매력적입니다.
- 시장 적용: Chande Kroll Stop은 조기 종료를 피하기 위해 더 넓은 중지가 필요한 변동성이 큰 시장에서 더 효과적일 수 있습니다. 샹들리에 출구가 더 좁기 때문에 추세가 더 명확하고 변동성이 덜한 시장에 더 적합합니다.
결론
Chande Kroll Stop은 도움을 줄 수 있는 귀중한 도구입니다. traders는 위험을 관리하고 추세를 따르며 효과적인 출구 전략을 고안합니다. Chande Kroll Stop의 공식을 이해하고 이를 실제 거래 시나리오에 적용하는 방법을 알고 있으면 traders는 의사 결정 프로세스를 향상시키고 잠재적으로 시장에서의 성공 가능성을 높일 수 있습니다.
요약하면 Chande Kroll Stop은 모든 것에 필수적인 추가 기능입니다. trader의 툴킷. 변화하는 시장 상황에 적응하고 변동성에 따라 동적인 손절매 수준을 제공하는 능력은 강력하고 신뢰할 수 있는 지표가 됩니다. Chande Kroll Stop을 거래 전략에 통합함으로써 위험을 더 잘 관리하고 진입 및 퇴장 지점을 최적화하여 궁극적으로 거래 성과를 향상시킬 수 있습니다.
